Theo truyền thuyêt, Cô Chín vốn là một tiên nữ trên Thiên Đình, có một lần vô tình đánh vỡ một chén ngọc nên Ngọc Hoàng giáng xuống hạ giới để theo hầu Mẫu Liễu Hạnh. Khi được giáng trần Cô đã bôn ba bốn phương khắp ngả trời Nam, sau về đến đất Thanh Hóa thấy cảnh lạ vô biên, cô hài lòng liền hội họp thần nữ năm ba bạn cát, lấy gỗ cây sung làm nhà, còn cây si mắc võng. Nhân dân cầu đảo linh ứng liền lập đền thờ. Có lẽ vì vậy, người ta sau này hay dâng Cô Chín võng đào.
Hiện chưa thấy tài liệu nào là cô giáng sinh vào một nhân vật nào trên trần gian. Như vậy thân thế về cô mang tính huyền ảo và như vậy thân thế về Cô nghiêng về phía thiên thần chứ không có hình dáng của nhân thần.
Cô Chín là một thánh cô có nhiều quyền phép. Những người có căn Cô Chín thường có khả năng xem bói, chữa bệnh và gọi hồn. Tuy nhiên, trong khi giáng hầu Cô Chín chỉ hay cho thuốc chữa bênh.
Cô Chín rất hay ngự đồng. Hết các thanh đồng khi Hầu Thánh đều có hầu giá Cô Chín. Khi giáng hầu Cô Chín thường mặc áo hồng phơn phớt màu đào phai và cô múa quạt tiến Mẫu. Đôi khi Cô cũng múa cờ tiến Vua, cũng có khi cô thêu hoa dệt lụa, rồi lại múa cánh tiên. Ai cầu đảo cô đều sắm sửa lễ vật: Nón đỏ, hài hoa, vòng hồng hay võng đào.
Có lẽ Cô Chín là một Thánh Cô nổi tiếng nhất trong các Thánh Cô nên hầu hết các đền, phủ đều có thờ Cô. Tại các đền phủ, Cô Chín có thể có ban thờ riêng hoặc thờ chung với Cô Bơ hoặc thờ chung trong Cung Tứ Phủ Thánh Cô; hoặc Cô được thờ ở một Lầu Cô riêng biệt.
Lịch sử đền Cô Chín Sòng Sơn:
Đền Sòng được xây dựng thời Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông (1740- 1786). Tương truyền là có một ông lão cầm chiếc gậy tre khô cắm xuống đất làng Cổ Đam mà khấn rằng: “Nếu gậy tre này tươi tốt thì xây đền thờ Liễu Hạnh công chúa”. Quả nhiên lời huyền phán ấy trở nên màu nhiệm. Gậy tre trở nên xanh tươi, bén rễ, đâm chồi tỏa lá tốt tươi lạ thường. Người đời cho là điều lạ linh ứng, linh thiêng mới bảo nhau lập nên Đền Sòng trên mảnh đất ấy. Và lấy ngày 26/2 (âm lịch) hàng năm là ngày lễ chính diễn ra lễ hội – đây chính là ngày hiển linh, hiển thánh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Đền Sòng ban đầu khi mới xây dựng còn đơn sơ bé nhỏ. Trãi qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, Đền Sòng ngày càng được tu sửa khang trang hơn, đẹp hơn.Tháng 6/1998, được trùng tu, tôn tạo khôi phục lại gần như hoàn toàn vẻ đẹp uy trang, đường vệ và linh thiêng ban đầu của nó.
Đền Sòng mặt hướng về phía Tây Bắc, trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm xanh trong đó là Hồ Cá Thần, tương truyền rằng trước đây hàng năm cứ đến cữ Tháng giêng, Tháng Hai có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ, nhưng khi hết Lễ hội Đền Sòng (hết ngày 26 tháng 2 âm lịch) thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các Nàng tiên trên thượng giới hoá phép về hầu Tiên chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh…
Tại sao Cô Chín Sòng còn gọi là Cô Chín Giếng:
Tương truyền Cô Chín – chính là Cửu Thiên Huyền Nữ – con gái thứ 9 của Ngọc hoàng Thượng đế. Khi tiên cô Cửu Thiên Huyền Nữ (tức Cô Chín) giáng trần, cô bán nước ở cổng đền Ba Dọi. Ban đầu những kẻ người trần mắt thịt không tin, nghĩ cô là yêu quái nên quở trách, đánh đuổi và tìm mọi cách diệt trừ. Vì tức giận nên cô đã về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách những người này rồi hành cho dở dại dở điên.
Với phép thần thông quảng đại lại có biệt tài xem bói trong những năm chinh chiến loạn lạc, cô đã phò vua giúp nước bằng cách tiên đoán trận mạc, nhờ đó trăm trận trăm thắng. Với công lao to lớn, vua đã truyền dân lập đền thờ cô. Trước đền lúc đó có đến 9 miệng giếng tự nhiên do đền cô cai quản. Vì thế có câu: Cố Chín quyền cai chín giếng” là vậy. Vậy nên Cô Chín còn gọi với tên Cô Chín Giếng. Nghe đâu các giếng này đã bị lấp khi trải qua nhiều thời kỳ.
Chuyện ly kỳ về 9 giếng mới ngày nay:
Ông Hà Văn Châu – Người trông coi đền nhiều năm: “Tôi không nhớ chính xác vào năm nào, chỉ nhớ đó là một năm hạn hán, khi nước sinh hoạt khan hiếm, người dân quanh vùng đã đi tìm nguồn nước đào giếng. Cứ 4-5 người chung nhau đào, họ tìm đến suối Sòng khoan giếng.
Đào liên tục 8 miệng giếng vẫn chưa tìm thấy một giọt nước nào. Kiên trì đặt mũi khoan tới miệng giếng thứ chín, khoan sâu được 8 – 9 m thì bất ngờ xuất hiện một mạch nước lớn đùn lên ào ào. Cả làng được cứu sống nhờ mạch nước này và cũng từ đây xuất hiện 9 miệng giếng thiêng.
Sau đó, có những đoàn ở Hà Nội về thăm dò, đo đạc, nhưng không có kết quả chính xác về độ sâu của giếng. Càng xuống sâu nước càng lạnh. Trực quan địa hình cùng quá trình lặn xuống lòng sâu, họ kết luận: Dưới giếng có một dòng sông ngầm, dự đoán chảy từ dãy núi Tam Điệp (Ninh Bình) ra cửa biển Thần Phù (Nga Sơn)”.
Ở thời kỳ đầu khi người ta phát hiện khu giếng thiêng này, ở miệng giếng thứ 9 rộng, sâu như một hườm đá được đẽo gọt tỉ mỉ xuất hiện cá chuối, cá trắm từng đàn, có con to như bắp đùi người lớn. Người dân đổ xô đi câu, đánh kích, vây lưới bắt cá về bán. Trong số những người bắt cá bằng kích điện, có hai trường hợp chẳng may bị điện giật chết. Chuyện đánh kích điện chết vì điện giật thì không lạ, nhưng người dân nhân việc này tuyên truyền đó là cá thần báo oán, từ đó việc đánh bắt cá ở đây bặt dừng.
Vào mùa hè, khách hành hương sau khi lên đền Cô Chín đều xuống dòng suối này tắm vì có nhiều đồn thổi tắm nước suối tiên sẽ trắng da, xanh tóc, khỏe mạnh phi thường. Nhưng cũng đã có tới 2-3 vụ chết đuối ở đây.
Do nước giếng không bao giờ cạn, đặc biệt miệng giếng thứ 9 sâu không đáy rất nguy hiểm, những miệng giếng còn lại có cạn cũng lút đầu người lớn, nên ban quản lý đền đã gác tạm tấm bê tông lên miệng giếng, đứng trên cao nhìn xuống ai cũng tưởng giếng cạn, có đáy” – anh Huấn nói. Như vậy, việc có người chết đuối cũng là điều được lý giải.
Ở đây còn có câu chuyện, rằng vào mùa mưa, nước suối dâng cao, sau khi khấn vái trên đền xong xuôi, các con nhang có đem lộc thả xuống suối, trong đó có quả bưởi vàng và những xấp tiền xu 200 đồng đã được đánh dấu theo bản hội. Chẳng biết có phép nhiệm màu nào mà chỉ mấy ngày sau, quả bưởi đó đã có mặt ở một giếng khác thuộc địa phận xã Hà Thanh. Cũng trong tháng đó những đồng xu 200 được khắc chữ phía sau đã được cư dân vùng biển Nga Sơn ở cách đó rất xa tìm thấy trong quá trình đi biển.
Những câu chuyện kỳ lạ đó vẫn còn truyền cho tới ngày nay mà chưa có một lời lý giải xác đáng. Có lẽ dòng sông ngầm dưới giếng (như các nhà khoa học đã phán đoán) là một sự lý giải có căn cứ?
Các tên gọi khác của Cô Chín:
Ở một số địa phương đều thờ cô và tôn với các danh khác như Cô Chín Rồng, Cô Chín Suối, Cô Chín Thượng nhưng chính đều là Cô Chín Sòng được thờ phụng tại đền thờ vọng. Còn có một số nơi thờ Cô Chín Thượng (có thể là Cô Chín Thượng Ngàn hay Cô Chín Thượng Thiên). Theo quan điểm của người viết thì tất cả đều chỉ là Cô Chín Sòng. Có nghĩa Cô Chín có hai ngôi Thượng Thiên và Thượng Ngàn. Không biết có nơi đâu thờ Cô Chín Thoải hay không thì người viết cũng chưa rõ.
Hát văn Cô chín:
Gió đưa thoảng ngát hương lan
Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh
Hoa đất lạ mệnh án thủy huyền
Đền sòng sơn đất tốt tự nhiên
Cảnh thiên tạo danh truyền Nam Việt
Địa linh nhân kiệt thiên lý lai long
Giếng âm dương leo lẻo nước trong
Thượng lưu để điêu hoa linh thái
Bốn phương đem lại gió mát trăng trong
Thấy cảnh vui Cô Chín hài lòng
Hợp thần tử dăm ba ban cát
Cung cấm quảng ngàn Hằng Nga
Mẫu sai Cô xuống dương gian ngự đồng
Vốn xưa hầu Mẫu Sòng Sơn
Hài hoa hoán ngọc hầu trong lâu đài
Tuổi vừa mười tám đôi mươi
Đôi quạt hầu 36 nan xương
Cô cầm đến quạt Cô lại thương các thanh đồng
Cô Chín quạt cho sóng lặng biển an
Cho trăng sáng tỏ xua tan đám mây mờ
Cô Chín lên trời quạt gió quạt mây
Xuống sông quạt nước
Cô Chín về đây quạt cho các thanh đồng
Gió thu thoảng ngát hương lan
Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh
Thanh Hoa sơn thủy hữu tình
Có Cô Chín Giếng anh linh khác thường
Sinh thời hầu cận mẫu vương
Dọn hàng quán mát âm dương núi sòng
Cầm đàn luyện khúc năm cung
Gọi hồn non nước dục lòng thế nhân
Cung thương gió chuyển mây vần
Hồ cầm vọng nguyệt hoa xuân mỉm cười
Sự lòng cố cuốc đầy vơi
Sông thu nước chảy thuyền xuôi ngược dòng
Xế chiều sương tỏa tuyết đông
Công hồ tạm biệt tạ lòng quân vương
Líu lô tiếng vượn gọi bầy
U ơ tiếng dế nỉ non canh trường
Sáng trời gà gáy tan sương
Còn vang khúc nhạc canh trường đầy vơi
Tuy rằng theo mẫu về giời Anh linh
Cô xuất hiện núi đồi Thanh Hoa
Cây xung Cô lấy làm nhà
Cây lan cổ thụ lắm hoa nhiều cành
Đền Cô phong cảnh hữu tình
Đôi bên long hổ đua tranh chầu vào
Linh đường tụ thủy hợp giao.